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GOMEZ DEL VALLE, MARIA LOURDES

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Economía Aplicada
OPTIMIZACIÓN DINÁMICA, FINANZAS MATEMÁTICAS Y UTILIDAD RECURSIVA
 
lourdes@eco.uva.es

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[][ PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE47042 , ARE , 2019-01-01 , REC , 0 , 0 , , , CIE , PUB , Incorporating boundary conditions in a stochastic volatility model for the numerical approximation of bond prices , MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES , Gómez del Valle, Lourdes; López Marcos, Miguel Ángel; Martínez Rodríguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE47078 , ARE , 2019-01-01 , REC , 46 , 61 , 347 , 0 , CIE , PUB , The risk-neutral stochastic volatility in interest rate models with jump-diffusion processes , Journal of Computational and Applied Mathematics , Gomez-Valle L.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE11523 , ARE , 2018-03-01 , REC , 835 , 847 , 330 , 0 , CIE , PUB , A multiplicative seasonal component in commodity derivative pricing , Journal of Computational and Applied Mathematics , Gomez-Valle L.; Habibilashkary Z.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE4407 , ARE , 2017-01-01 , REC , 435 , 441 , 309 , 0 , CIE , PUB , A new technique to estimate the risk-neutral processes in jump- diffusion commodity futures models , Journal of Computational and Applied Mathematics , Gomez-Valle L.; Habibilashkary Z.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE47199 , ARE , 2017-01-01 , REC , 0 , 0 , 2017 , 0 , CIE , PUB , The Jump Size Distribution of the Commodity Spot Price and Its Effect on Futures and Option Prices , Abstract and Applied Analysis , Gomez-Valle L.; Habibilashkary Z.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2377 , ARE , 2016-01-01 , REC , 48 , 57 , 291 , 0 , CIE , PUB , Estimation of risk-neutral processes in single-factor jump-diffusion interest rate models , Journal of computational and applied mathematics , Gomez-Valle L.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE4408 , ARE , 2015-01-01 , REC , 0 , 0 , 2015 , 0 , CIE , PUB , The role of the risk-neutral jump size distribution in single-factor interest rate models , Abstract and Applied Analysis , Gomez-Valle L.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2379 , ARE , 2013-04-01 , REC , 1722 , 1731 , 57 , 0 , CIE , PUB , Advances in pricing commodity futures: Multifactor models , MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING , Gomez-Valle L.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2382 , ARE , 2011-10-01 , REC , 1773 , 1780 , 54 , 0 , CIE , PUB , A numerical approach to obtain the yield curves with different risk-neutral drifts , MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING , Gomez-Valle L.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2381 , ARE , 2010-07-01 , REC , 275 , 287 , 15 , 0 , CIE , PUB , IMPROVING THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES: TWO-FACTOR MODELS , INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS , Gomez-Valle L.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2376 , ARE , 2008-04-01 , REC , 614 , 623 , 32 , 0 , CIE , PUB , Modelling the term structure of interest rates: An efficient nonparametric approach , Journal of banking and finance , Gomez-Valle L.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE20407 , ARE , 2006-01-01 , REC , 1 , 25 , 0 , 9 , CIE , PUB , Eficiencia de un método en diferencias finitas en la valoración de derivados de los tipos de interés , Cuadernos del CIMBAGE , Gomez del Valle, Lourdes; Martinez Rodriguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE20408 , ARE , 2006-01-01 , REC , 167 , 186 , 0 , 16 , CIE , PUB , Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets , Anales de estudios económicos y empresariales , Gomez del Valle, Lourdes; Martinez Rodriguez, Julia , S ) ) ) ][ PublicacionCapituloLibro ( PublicacionCapituloLibroComun ( Publicacion ( CAP17060 , CAP , null , , , , , , , , Real-World Versus Risk-Neutral Measures in the Estimation of an Interest Rate Model with Stochastic Volatility , , Gómez del Valle, Lourdes; Martínez Rodríguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionCapituloLibro ( PublicacionCapituloLibroComun ( Publicacion ( CAP17064 , CAP , null , , 161 , 165 , , , , , Valuation of commodity derivatives under jump-diffusion processes , , Gómez del Valle, María Lourdes ; Habibi Lashkari, Ziba ; Martínez Rodríguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionCapituloLibro ( PublicacionCapituloLibroComun ( Publicacion ( CAP7504 , CAP , null , , 289 , 306 , , , , , Comparación de un modelo multifactorial de la ETTI: paramétrico versus no paramétrico , , Gomez del Valle, Lourdes; Martinez Rodriguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionCapituloLibro ( PublicacionCapituloLibroComun ( Publicacion ( CAP7505 , CAP , null , , 777 , 796 , , , , , Estructura temporal de los tipos de interés: incorporación del tiempo en el precio del riesgo de mercado , , Martinez Rodriguez, Julia; Gomez del Valle, Lourdes , S ) ) ) , PublicacionCapituloLibro ( PublicacionCapituloLibroComun ( Publicacion ( CAP8565 , CAP , null , , 187 , 207 , , , , , Dinamics of term Structure of Interest Rates. A two Factor Model , , Fontanals Albiol, Hortensia; Galisteo Rodriguez, Merche; Gomez del Valle, Lourdes , S ) ) ) ][][][][][][][][][][ Tesis ( TES30185 , 100 , 2018-06-22 , SL , 58015811 , Universidad de Valladolid , NEW ESTIMATION TECHNIQUES IN COMMODITY DERIVATIVE MODELS UNDER THE RISK-NEUTRAL MEASURE / (NUEVAS TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN EN MODELOS DE DERIVADOS DE MATERIAS PRIMAS BAJO LA MEDIDA NEUTRAL AL RIESGO) , S , ) ][][][][][][][][com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@77608c12][][ Convenio ( ActivEquipo ( CNV55337 , CNV , , 1998-03-02 , 1998-04-30 , null , 9015.18 , S , ) ) ][][][][][][][][ Proyecto ( ActivEquipo ( PJI60194 , PJI , MTM2017-85476-C2-1-P , 2018-01-01 , 2020-12-31 , null , 37752 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI60197 , PJI , VA148G18 , 2018-06-05 , 2020-09-30 , null , 12000 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI59859 , PJI , VA041P17 , 2017-07-26 , 2019-10-31 , null , 35500 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI53168 , PJI , MTM2014-56022-C2-2-P , 2015-01-01 , 2017-12-31 , 2018-12-31 , 43197.01 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI53299 , PJI , VA191U13 , 2013-10-28 , 2016-12-31 , null , 33660 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI55504 , PJI , GR137 , 2009-04-27 , 2011-12-31 , null , 13024 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI55479 , PJI , GR137 , 2009-04-27 , 2011-12-31 , null , 23380 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI49421 , PJI , VA027A08 , 2008-01-01 , 2010-12-31 , null , 11800 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI48974 , PJI , MTM2005-06534 , 2005-12-31 , 2008-12-30 , null , 51170 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI48645 , PJI , VA099/04 , 2004-03-01 , 2006-11-19 , null , 12570 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI48169 , PJI , UV31/03 , 2003-05-08 , 2004-11-20 , null , 3055 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI47637 , PJI , BFM2002-00425 , 2002-10-01 , 2005-09-30 , 2006-12-31 , 18400 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI47820 , PJI , VA108/01 , 2001-02-15 , 2003-11-29 , 2004-12-31 , 7992.25 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI47220 , PJI , VA12/99 , 1999-01-26 , 2000-11-30 , null , 8610.7 , S , ) ) ][][][ ProjecteInnovacio ( Actividad: ( PID485 , PID , 2011-09-01 , null , null , PRO , , , Aplicación de las nuevas tecnologías a la docencia y aprendizaje de la asignatura Matemáticas I del Grado en Finanzas, Banca y Seguros - PID-2011/39 , , S , ) ) , ProjecteInnovacio ( Actividad: ( PID483 , PID , 2010-09-01 , null , null , PRO , , , APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA DOCENCIA Y AL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS I DEL GRADO EN FINANZAS, BANCA Y SEGUROS - PID-2011/39 , , S , ) ) ][]

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

PUBLICACIONES

Artículos de revista (13)

Gómez del Valle, Lourdes; López Marcos, Miguel Ángel; Martínez Rodríguez, Julia. Incorporating boundary conditions in a stochastic volatility model for the numerical approximation of bond prices. MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES 2019.
Enlace a la publicaciónTexto completo en acceso abierto
Gomez-Valle L.; Martinez-Rodriguez J. The risk-neutral stochastic volatility in interest rate models with jump-diffusion processes. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS 2019; 347: 46-61.
Enlace a la publicaciónTexto completo en acceso abierto
Gomez-Valle L.; Habibilashkary Z.; Martinez-Rodriguez J. A multiplicative seasonal component in commodity derivative pricing. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS 2018; 330: 835-847.
Enlace a la publicación
Gomez-Valle L.; Habibilashkary Z.; Martinez-Rodriguez J. A new technique to estimate the risk-neutral processes in jump- diffusion commodity futures models. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS 2017; 309: 435-441.
Enlace a la publicaciónTexto completo en acceso abierto
Gomez-Valle L.; Habibilashkary Z.; Martinez-Rodriguez J. The Jump Size Distribution of the Commodity Spot Price and Its Effect on Futures and Option Prices. Abstract and Applied Analysis 2017; 2017.
Enlace a la publicación
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Capítulos de libros (5)

Gómez del Valle, Lourdes; Martínez Rodríguez, Julia. Real-World Versus Risk-Neutral Measures in the Estimation of an Interest Rate Model with Stochastic Volatility. En: Corazza, M Durbán, M Grané, A Perna, CSibillo, M.. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Springer; 2018.
Texto completo en acceso abierto

Gómez del Valle, María Lourdes ; Habibi Lashkari, Ziba ; Martínez Rodríguez, Julia. Valuation of commodity derivatives under jump-diffusion processes. En: L. Jodar Acedo, L. Modelling for Engineering and Human Behaviour 2015. Universidad Politécnica de Valencia; 2016. p. 161-165.
Texto completo en acceso abierto

Gomez del Valle, Lourdes; Martinez Rodriguez, Julia. Comparación de un modelo multifactorial de la ETTI: paramétrico versus no paramétrico. En: Organización de empresas para ingeniería civil. Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT; 2007. p. 289-306.

Martinez Rodriguez, Julia; Gomez del Valle, Lourdes. Estructura temporal de los tipos de interés: incorporación del tiempo en el precio del riesgo de mercado. En: Matemática financiera y actuarial ponencias del V Congreso Nacional y III Hispano-Italiano, Bilbao, 26, 27 y 28 de abril de 2000. 2000. p. 777-796.

Fontanals Albiol, Hortensia; Galisteo Rodriguez, Merche; Gomez del Valle, Lourdes. Dinamics of term Structure of Interest Rates. A two Factor Model. En: First Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics = I Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera. 1998. p. 187-207.

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AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

Proyectos (14)

ANÁLISIS DE MODELOS EN DINÁMICA DE POBLACIONES ESTRUCTURADAS Y EN VALORACIÓN DE DERIVADOS FINANCIEROS.. MARTINEZ RODRIGUEZ, JULIA (IP); ANGULO TORGA, OSCAR (IP). MTM2017-85476-C2-1-P. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD FONDOS FEDER 2018-2020
ANÁLISIS DE MODELOS MATEMÁTICOS CON APLICACIONES EN ECONOMÍA, FINANZAS Y BIOMEDICINA. MARTINEZ RODRIGUEZ, JULIA (IP). VA148G18. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN -CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 2018-2020
ANÁLISIS DE MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS A PROBLEMAS EN BIOLOGÍA Y ECONOMÍA. AMMAPBE. LOPEZ MARCOS, MIGUEL ANGEL (IP). VA041P17. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN -CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 2017-2019
ANÁLISIS NUMÉRICO DE MODELOS DE DINÁMICA DE POBLACIONES ESTRUCTURADAS Y APLICACIONES. LOPEZ MARCOS, MIGUEL ANGEL (IP); ANGULO TORGA, OSCAR (IP). MTM2014-56022-C2-2-P. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD FONDOS FEDER 2015-2018
ESTUDIO NUMÉRICO DE MODELOS COMPLEJOS DESCRITOS MEDIANTE ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES Y SUS APLICACIONES EN BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y FINANZAS. NABECOFIN. ANGULO TORGA, OSCAR (IP). VA191U13. JCYL CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 2013-2016
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Convenios (1)

CURSO SOBRE OPERACIONES DE SEGUROS E INVERSIÓN.. GARCIA VILLALON, JULIO . SINENTIDADFINAN SINENTIDADFINAN 1998
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OTROS

Tesis doctorales (1)

HABIBI LASHKARI, ZIBA NEW ESTIMATION TECHNIQUES IN COMMODITY DERIVATIVE MODELS UNDER THE RISK-NEUTRAL MEASURE / (NUEVAS TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN EN MODELOS DE DERIVADOS DE MATERIAS PRIMAS BAJO LA MEDIDA NEUTRAL AL RIESGO). UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; 2018.
 
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Congresos (1)

AYUDAS UVA A LA INVESTIGACION: PONENCIA-AN ALTERNATIVE APPROACH TO ESTIMATE THE COEFFICIENTS OF THE TERM STRUCTURE EQUATION: A TWO FACTOR MODEL, ( ITALIA ) 14/07/2006
(Asistencia). GOMEZ DEL VALLE, MARIA LOURDES. AYUDAS UVA A LA INVESTIGACION: PONENCIA-AN ALTERNATIVE APPROACH TO ESTIMATE THE COEFFICIENTS OF THE TERM STRUCTURE EQUATION: A TWO FACTOR MODEL
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