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MARTINEZ RODRIGUEZ, JULIA

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
Economía Aplicada
OPTIMIZACIÓN DINÁMICA, FINANZAS MATEMÁTICAS Y UTILIDAD RECURSIVA
 
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[][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=58629]], camposKey:2045-2322 2021-01-01 The role of gene to gene interaction in the breast¿s genomic signature of pregnancy00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=53663]], camposKey:2227-7390 2020-01-01 Two New Strategies for Pricing Freight Options by Means of a Valuation PDE and by Functional Bounds6200, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46907]], camposKey:0170-4214 2019-01-01 Incorporating boundary conditions in a stochastic volatility model for the numerical approximation of bond prices00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=49071]], camposKey:1742-4682 2019-01-01 The effects of time valuation in cancer optimal therapies: A study of chronic myeloid leukemia100, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46908]], camposKey:0377-0427 2019-01-01 The risk-neutral stochastic volatility in interest rate models with jump-diffusion processes00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=11523]], camposKey:0377-0427 2018-01-01 A multiplicative seasonal component in commodity derivative pricing835847, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=4407]], camposKey:0377-0427 2017-01-01 A new technique to estimate the risk-neutral processes in jump- diffusion commodity futures models435441, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=47199]], camposKey:1085-3375 2017-01-01 The Jump Size Distribution of the Commodity Spot Price and Its Effect on Futures and Option Prices00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2377]], camposKey:0377-0427 2016-01-01 Estimation of risk-neutral processes in single-factor jump-diffusion interest rate models4857, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=4408]], camposKey:1085-3375 2015-01-01 The role of the risk-neutral jump size distribution in single-factor interest rate models18, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2379]], camposKey:0895-7177 2013-01-01 Advances in pricing commodity futures: Multifactor models17221731, 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Two-factor models275287, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2388]], camposKey:0895-7177 2010-01-01 Numerical analysis of an open marine population model with spaced-limited recruitment10371044, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=53597]], camposKey:1756-9850 2009-01-01 A new approach for pricing commodity futures contracts1090, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2376]], camposKey:0378-4266 2008-04-01 Modelling the term structure of interest rates: An efficient nonparametric approach614623, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=20407]], camposKey:1669-1830 2006-01-01 Eficiencia de un método en diferencias finitas en la valoración de derivados de los tipos de interés125, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=20408]], camposKey:0213-7569 2006-01-01 Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets167186, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2383]], camposKey:0168-9274 2001-01-01 The Euler method in the numerical integration of reaction-diffusion problems with blow-up287313, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2380]], camposKey:0022-3239 2000-01-01 Identification of efficient subgame-perfect Nash equilibria in a class of differential games235242, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2385]], camposKey:0168-9274 1998-04-01 On the blow-up time convergence of semidiscretizations of reaction-diffusion equations399414, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2378]], camposKey:0022-3239 1998-02-01 New method to characterize subgame perfect Nash equilibria in differential games377395, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2384]], camposKey:0168-9274 1996-02-01 Blow-up for semi-discretizations of reaction-diffusion equations145156][CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=17060]},camposKey: 397 401 Real-World Versus Risk-Neutral Measures in the Estimation of an Interest Rate Model with Stochastic Volatility Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance 1 2018-01-01 Springer, CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, 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ifccomptador=7504]},camposKey: 289 306 Comparación de un modelo multifactorial de la ETTI: paramétrico versus no paramétrico Organización de empresas para ingeniería civil: teoría y práctica 1 2007-01-01 Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=7505]},camposKey: 777 796 Estructura temporal de los tipos de interés: incorporación del tiempo en el precio del riesgo de mercado Matemática financiera y actuarial 1 2001-01-01 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea , CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=7503]},camposKey: 365 370 Blow-up en semidiscretizaciones de modelos de reacción-difusión Actas 1 1998-01-01 Servizo de Publicacións ][][][][][][][][][][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcTesis[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcTesisPK[ifcactivitat=TES, ifccomptador=30185]], 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AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

PUBLICACIONES

Artículos de revista (25)

Gutiérrez-Díez, Pedro J.; Gómez-Pilar, Javier; Hornero, Roberto; Martínez-Rodríguez, Julia; Miguel A. López-Marcos, Miguel Ángel; Russo, José. The role of gene to gene interaction in the breast¿s genomic signature of pregnancy. SCIENTIFIC REPORTS 2021; 11(2643).
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Capítulos de libros (7)

Gómez del Valle, Lourdes; Martínez Rodríguez, Julia. Real-World Versus Risk-Neutral Measures in the Estimation of an Interest Rate Model with Stochastic Volatility. En: Corazza, M Durbán, M Grané, A Perna, CSibillo, M. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Springer; 2018. p. 397-401.
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AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

Proyectos (19)

ANALISIS NUMERICO DE PROBLEMAS DE EVOLUCION NO LINEALES CON APLICACIONES A LA MODELIZACION EN BIOMATEMATICA Y FINANZAS CUANTITATIVAS.. ANGULO TORGA, OSCAR (IP); ALONSO MALLO, ISAIAS; LOPEZ MARCOS, JUAN CARLOS; MARTINEZ RODRIGUEZ, JULIA; ABIA LLERA, LUIS MARIA; GOMEZ DEL VALLE, MARIA LOURDES; LOPEZ MARCOS, MIGUEL ANGEL; DURAN MARTIN, ANGEL. VA193P20. FONDOS FEDER, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa), JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN -CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 2020-2023
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Tesis doctorales (2)

HABIBI LASHKARI, ZIBA NEW ESTIMATION TECHNIQUES IN COMMODITY DERIVATIVE MODELS UNDER THE RISK-NEUTRAL MEASURE / (NUEVAS TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN EN MODELOS DE DERIVADOS DE MATERIAS PRIMAS BAJO LA MEDIDA NEUTRAL AL RIESGO). Universidad de Valladolid; 2018.
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Congresos (40)

II Jornadas sobre Estructura Temporal de los Tipos de Interés, Madrid ( ESPAÑA ) -
(Ponencia). . "Time Varying Market Price of Risk and the Term Structure of Interest Rates"
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Organización de actos (1)

Miembro del comité científico del XIV Foro de Finanzas, -
Otros.
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Estancias de investigación (1)

-. 29/07/2015 - 29/08/2015
     Breast Cancer Center Research Laboratory. Filadelfia ( ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA )
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Experiencia en gestión de I+D (2)

Programa de Doctorado en Economía (Miembro hasta la actualidad y como Secretaria hasta el 11/07/2016), Otros, 17/02/2014
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