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MARTINEZ RODRIGUEZ, JULIA

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Economía Aplicada
OPTIMIZACIÓN DINÁMICA, FINANZAS MATEMÁTICAS Y UTILIDAD RECURSIVA
 
julia@eco.uva.es

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[][ PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE46907 , ARE , 2019-01-01 , REC , 0 , 0 , , , CIE , PUB , Incorporating boundary conditions in a stochastic volatility model for the numerical approximation of bond prices , MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES , Gómez del Valle, Lourdes ; López Marcos, Miguel Ángel; Martínez Rodríguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE49071 , ARE , 2019-01-01 , REC , 10 , 0 , 16 , 1 , CIE , PUB , The effects of time valuation in cancer optimal therapies: A study of chronic myeloid leukemia , Theoretical Biology & Medical Modelling , Gutiérrez-Diez, P.J; López-Marcos, M.Á; Martínez-Rodríguez, J; Russo, J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE46908 , ARE , 2019-01-01 , REC , 0 , 0 , 347 , , CIE , PUB , The risk-neutral stochastic volatility in interest rate models with jump-diffusion processes , Journal of computational and applied mathematics , Gómez del Valle, María Lourdes; Martínez Rodríguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE11523 , ARE , 2018-03-01 , REC , 835 , 847 , 330 , 0 , CIE , PUB , A multiplicative seasonal component in commodity derivative pricing , Journal of Computational and Applied Mathematics , Gomez-Valle L.; Habibilashkary Z.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE4407 , ARE , 2017-01-01 , REC , 435 , 441 , 309 , 0 , CIE , PUB , A new technique to estimate the risk-neutral processes in jump- diffusion commodity futures models , Journal of Computational and Applied Mathematics , Gomez-Valle L.; Habibilashkary Z.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE47199 , ARE , 2017-01-01 , REC , 0 , 0 , 2017 , 0 , CIE , PUB , The Jump Size Distribution of the Commodity Spot Price and Its Effect on Futures and Option Prices , Abstract and Applied Analysis , Gomez-Valle L.; Habibilashkary Z.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2377 , ARE , 2016-01-01 , REC , 48 , 57 , 291 , 0 , CIE , PUB , Estimation of risk-neutral processes in single-factor jump-diffusion interest rate models , Journal of computational and applied mathematics , Gomez del Valle, Lourdes; Martinez Rodriguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE4408 , ARE , 2015-01-01 , REC , 0 , 0 , 2015 , 0 , CIE , PUB , The role of the risk-neutral jump size distribution in single-factor interest rate models , Abstract and Applied Analysis , Gomez-Valle L.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2387 , ARE , 2013-08-01 , REC , 2153 , 2163 , 18 , 0 , CIE , PUB , Numerical analysis of a population model of marine invertebrates with different life stages , COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION , Angulo, O.; Lopez-Marcos, J. C.; Lopez-Marcos, M. A.; Martinez-Rodriguez, J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2379 , ARE , 2013-04-01 , REC , 1722 , 1731 , 57 , 0 , CIE , PUB , Advances in pricing commodity futures: Multifactor models , MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING , Gomez-Valle L.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2382 , ARE , 2011-10-01 , REC , 1773 , 1780 , 54 , 0 , CIE , PUB , A numerical approach to obtain the yield curves with different risk-neutral drifts , MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING , Gomez-Valle L.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2386 , ARE , 2011-01-01 , REC , 0 , 0 , 0 , 0 , CIE , PUB , Numerical investigation of the recruitment process in open marine population models , JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT , Angulo, O.; Lopez-Marcos, J. C.; Lopez-Marcos, M. A.; Martinez-Rodriguez, J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2388 , ARE , 2010-10-01 , REC , 1037 , 1044 , 52 , 0 , CIE , PUB , Numerical analysis of an open marine population model with spaced-limited recruitment , MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING , Angulo, O.; Lopez-Marcos, J. C.; Lopez-Marcos, M. A.; Martinez-Rodriguez, J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2381 , ARE , 2010-07-01 , REC , 275 , 287 , 15 , 0 , CIE , PUB , IMPROVING THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES: TWO-FACTOR MODELS , INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS , Gomez-Valle L.; Martinez-Rodriguez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2376 , ARE , 2008-04-01 , REC , 614 , 623 , 32 , 0 , CIE , PUB , Modelling the term structure of interest rates: An efficient nonparametric approach , Journal of banking and finance , Gomez del Valle, Lourdes; Martinez Rodriguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE20407 , ARE , 2006-01-01 , REC , 1 , 25 , 0 , 9 , CIE , PUB , Eficiencia de un método en diferencias finitas en la valoración de derivados de los tipos de interés , Cuadernos del CIMBAGE , Gomez del Valle, Lourdes; Martinez Rodriguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE20408 , ARE , 2006-01-01 , REC , 167 , 186 , 0 , 16 , CIE , PUB , Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets , Anales de estudios económicos y empresariales , Gomez del Valle, Lourdes; Martinez Rodriguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2383 , ARE , 2001-01-01 , REC , 287 , 313 , 38 , 0 , CIE , PUB , The Euler method in the numerical integration of reaction-diffusion problems with blow-up , APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS , Abia L.M; López-Marcos J.C; Martinez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2380 , ARE , 2000-01-01 , REC , 235 , 242 , 104 , 0 , CIE , PUB , Identification of efficient subgame-perfect Nash equilibria in a class of differential games , JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS , Rincon-Zapatero, JP; Martin-Herran, G; Martinez, J , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2385 , ARE , 1998-04-01 , REC , 399 , 414 , 26 , 0 , CIE , PUB , On the blow-up time convergence of semidiscretizations of reaction-diffusion equations , APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS , Abia L.; Lopez-Marcos J.; Martinez J. , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2378 , ARE , 1998-02-01 , REC , 377 , 395 , 96 , 0 , CIE , PUB , New method to characterize subgame perfect Nash equilibria in differential games , JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS , Rincon-Zapatero, JP; Martinez, J; Martin-Herran, G , S ) ) ) , PublicacionArticuloRevista ( PublicacionArticuloRevistaComun ( Publicacion ( ARE2384 , ARE , 1996-02-01 , REC , 145 , 156 , 20 , 0 , CIE , PUB , Blow-up for semi-discretizations of reaction-diffusion equations , APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS , Abia L.; Lopez-Marcos J.; Martinez J. , S ) ) ) ][ PublicacionCapituloLibro ( PublicacionCapituloLibroComun ( Publicacion ( CAP17060 , CAP , null , , , , , , , , Real-World Versus Risk-Neutral Measures in the Estimation of an Interest Rate Model with Stochastic Volatility , , Gómez del Valle, Lourdes; Martínez Rodríguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionCapituloLibro ( PublicacionCapituloLibroComun ( Publicacion ( CAP17064 , CAP , null , , 161 , 165 , , , , , Valuation of commodity derivatives under jump-diffusion processes , , Gómez del Valle, María Lourdes ; Habibi Lashkari, Ziba ; Martínez Rodríguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionCapituloLibro ( PublicacionCapituloLibroComun ( Publicacion ( CAP7504 , CAP , null , , 289 , 306 , , , , , Comparación de un modelo multifactorial de la ETTI: paramétrico versus no paramétrico , , Gomez del Valle, Lourdes; Martinez Rodriguez, Julia , S ) ) ) , PublicacionCapituloLibro ( PublicacionCapituloLibroComun ( Publicacion ( CAP7505 , CAP , null , , 777 , 796 , , , , , Estructura temporal de los tipos de interés: incorporación del tiempo en el precio del riesgo de mercado , , Martinez Rodriguez, Julia; Gomez del Valle, Lourdes , S ) ) ) , PublicacionCapituloLibro ( PublicacionCapituloLibroComun ( Publicacion ( CAP7503 , CAP , null , , 365 , 370 , , , , , Blow-up en semidiscretizaciones de modelos de reacción-difusión , , Abia Llera, Luis Maria; Martinez Rodriguez, Julia; Lopez Marcos, Juan Carlos , S ) ) ) , PublicacionCapituloLibro ( PublicacionCapituloLibroComun ( Publicacion ( CAP1526 , CAP , null , , 100 , 103 , , , , , Numerical approximation of the term structure models with different risk-neutral drifts , , Gomez-Valle, L ; Martínez-Rodríguez, J , S ) ) ) ][][][][][][][][][][ Tesis ( TES654 , 100 , null , CL , 58015811 , Universidad de Valladolid , 'Nuevos planteamientos en modelos unifactoriales de la estructura temporal de los tipos de interés' , S , ) , Tesis ( TES30185 , 100 , 2018-06-22 , SL , 58015811 , Universidad de Valladolid , NEW ESTIMATION TECHNIQUES IN COMMODITY DERIVATIVE MODELS UNDER THE RISK-NEUTRAL MEASURE / (NUEVAS TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN EN MODELOS DE DERIVADOS DE MATERIAS PRIMAS BAJO LA MEDIDA NEUTRAL AL RIESGO) , S , ) , Tesis ( TES69513 , 100 , 2004-04-22 , SC , 58015811 , Universidad de Valladolid , NUEVOS PLANTEAMIENTOS EN MODELOS UNIFACTORIALES DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERÉS , S , ) ][][][][][][][][com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@86b45a0, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@3aa80fb1, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@6f9e4b8c, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@1720d94, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@66d97049, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@4d5afd5f, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@10b08fa6, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@37a6e3d9, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@2db8d81a, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@4273aa69, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@37b8f594, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@5002e420, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@6dcf19e9, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@37ae4851, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@130dda66, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@727d684f, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@74b5542, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@62ca63cb, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@555dd718, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@3d49471, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@795d88ad, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@6bb8541a, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@1299ae36, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@277c64c4, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@57bb941c, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@5bf8e743, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@32170ee1, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@7d1ef78, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@67c0b34a, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@1c3af47d, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@62894905, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@231919cd, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@44ecf3bb, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@20759d57, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@9accb67][com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@66a681d4][][][][ EstanciaInvestigacion ( Actividad: ( ESF82 , ESF , 2015-07-29 , 2015-08-29 , null , , , , , , S , ) ) ][ EstanciaInvestigacion ( Actividad: ( ESF82 , ESF , 2015-07-29 , 2015-08-29 , null , , , , , , S , ) ) ][ ExperienciaGestionID ( Actividad: ( EXP112 , EXP , null , null , 2014-02-17 , ALT , , , Programa de Doctorado en Economía , , S , ) ) , ExperienciaGestionID ( Actividad: ( EXP113 , EXP , null , null , 2012-06-01 , ALT , , , Secretaria del Departamento de Economía Aplicada , , S , ) ) ][][][ Proyecto ( ActivEquipo ( PJI60194 , PJI , MTM2017-85476-C2-1-P , 2018-01-01 , 2020-12-31 , null , 37752 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI60197 , PJI , VA148G18 , 2018-06-05 , 2020-09-30 , null , 12000 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI59859 , PJI , VA041P17 , 2017-07-26 , 2019-10-31 , null , 35500 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI53168 , PJI , MTM2014-56022-C2-2-P , 2015-01-01 , 2017-12-31 , 2018-12-31 , 43197.01 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI53299 , PJI , VA191U13 , 2013-10-28 , 2016-12-31 , null , 33660 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI52817 , PJI , MTM2011-25238 , 2012-01-01 , 2015-06-30 , 2015-06-30 , 50094 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI55479 , PJI , GR137 , 2009-04-27 , 2011-12-31 , null , 23380 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI55504 , PJI , GR137 , 2009-04-27 , 2011-12-31 , null , 13024 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI49421 , PJI , VA027A08 , 2008-01-01 , 2010-12-31 , null , 11800 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI48974 , PJI , MTM2005-06534 , 2005-12-31 , 2008-12-30 , null , 51170 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI48645 , PJI , VA099/04 , 2004-03-01 , 2006-11-19 , null , 12570 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI48169 , PJI , UV31/03 , 2003-05-08 , 2004-11-20 , null , 3055 , S , ) ) , Proyecto ( ActivEquipo ( PJI47637 , PJI , 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del Grado en Finanzas, Banca y Seguros - PID-2011/39 , , S , ) ) , ProjecteInnovacio ( Actividad: ( PID482 , PID , 2010-09-01 , null , null , PRO , , , APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA DOCENCIA Y AL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS I DEL GRADO EN FINANZAS, BANCA Y SEGUROS - PID-2011/39 , , S , ) ) ][]

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

PUBLICACIONES

Artículos de revista (22)

Gómez del Valle, Lourdes ; López Marcos, Miguel Ángel; Martínez Rodríguez, Julia. Incorporating boundary conditions in a stochastic volatility model for the numerical approximation of bond prices. MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES 2019.
Texto completo en acceso abierto
Gutiérrez-Diez, P.J; López-Marcos, M.Á; Martínez-Rodríguez, J; Russo, J. The effects of time valuation in cancer optimal therapies: A study of chronic myeloid leukemia. Theoretical Biology & Medical Modelling 2019; 16(1).
Enlace a la publicación
Gómez del Valle, María Lourdes; Martínez Rodríguez, Julia. The risk-neutral stochastic volatility in interest rate models with jump-diffusion processes. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS 2019; 347.
Texto completo en acceso abierto
Gomez-Valle L.; Habibilashkary Z.; Martinez-Rodriguez J. A multiplicative seasonal component in commodity derivative pricing. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS 2018; 330: 835-847.
Enlace a la publicación
Gomez-Valle L.; Habibilashkary Z.; Martinez-Rodriguez J. A new technique to estimate the risk-neutral processes in jump- diffusion commodity futures models. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS 2017; 309: 435-441.
Enlace a la publicaciónTexto completo en acceso abierto
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Capítulos de libros (6)

Gómez del Valle, Lourdes; Martínez Rodríguez, Julia. Real-World Versus Risk-Neutral Measures in the Estimation of an Interest Rate Model with Stochastic Volatility. En: Corazza, M Durbán, M Grané, A Perna, CSibillo, M.. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Springer; 2018.
Texto completo en acceso abierto

Gómez del Valle, María Lourdes ; Habibi Lashkari, Ziba ; Martínez Rodríguez, Julia. Valuation of commodity derivatives under jump-diffusion processes. En: L. Jodar Acedo, L. Modelling for Engineering and Human Behaviour 2015. Universidad Politécnica de Valencia; 2016. p. 161-165.
Texto completo en acceso abierto

Gomez del Valle, Lourdes; Martinez Rodriguez, Julia. Comparación de un modelo multifactorial de la ETTI: paramétrico versus no paramétrico. En: Organización de empresas para ingeniería civil. Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT; 2007. p. 289-306.

Martinez Rodriguez, Julia; Gomez del Valle, Lourdes. Estructura temporal de los tipos de interés: incorporación del tiempo en el precio del riesgo de mercado. En: Matemática financiera y actuarial ponencias del V Congreso Nacional y III Hispano-Italiano, Bilbao, 26, 27 y 28 de abril de 2000. 2000. p. 777-796.

Abia Llera, Luis Maria; Martinez Rodriguez, Julia; Lopez Marcos, Juan Carlos. Blow-up en semidiscretizaciones de modelos de reacción-difusión. En: XV Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones.V Congreso de Matemática Aplicada. Universidad de Vigo; 1998. p. 365-370.

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AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

Proyectos (19)

ANÁLISIS DE MODELOS EN DINÁMICA DE POBLACIONES ESTRUCTURADAS Y EN VALORACIÓN DE DERIVADOS FINANCIEROS.. MARTINEZ RODRIGUEZ, JULIA (IP); ANGULO TORGA, OSCAR (IP). MTM2017-85476-C2-1-P. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD FONDOS FEDER 2018-2020
ANÁLISIS DE MODELOS MATEMÁTICOS CON APLICACIONES EN ECONOMÍA, FINANZAS Y BIOMEDICINA. MARTINEZ RODRIGUEZ, JULIA (IP). VA148G18. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN -CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 2018-2020
ANÁLISIS DE MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS A PROBLEMAS EN BIOLOGÍA Y ECONOMÍA. AMMAPBE. LOPEZ MARCOS, MIGUEL ANGEL (IP). VA041P17. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN -CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 2017-2019
ANÁLISIS NUMÉRICO DE MODELOS DE DINÁMICA DE POBLACIONES ESTRUCTURADAS Y APLICACIONES. LOPEZ MARCOS, MIGUEL ANGEL (IP); ANGULO TORGA, OSCAR (IP). MTM2014-56022-C2-2-P. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD FONDOS FEDER 2015-2018
ESTUDIO NUMÉRICO DE MODELOS COMPLEJOS DESCRITOS MEDIANTE ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES Y SUS APLICACIONES EN BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y FINANZAS. NABECOFIN. ANGULO TORGA, OSCAR (IP). VA191U13. JCYL CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 2013-2016
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OTROS

Tesis doctorales (3)

'Nuevos planteamientos en modelos unifactoriales de la estructura temporal de los tipos de interés'. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.
 
HABIBI LASHKARI, ZIBA NEW ESTIMATION TECHNIQUES IN COMMODITY DERIVATIVE MODELS UNDER THE RISK-NEUTRAL MEASURE / (NUEVAS TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN EN MODELOS DE DERIVADOS DE MATERIAS PRIMAS BAJO LA MEDIDA NEUTRAL AL RIESGO). UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; 2018.
 
GOMEZ DEL VALLE, MARIA LOURDES NUEVOS PLANTEAMIENTOS EN MODELOS UNIFACTORIALES DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERÉS. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; 2004.
 
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Congresos (35)

II Jornadas sobre Estructura Temporal de los Tipos de Interés, MADRID ( ESPAÑA )
(Ponencia). . "Time Varying Market Price of Risk and the Term Structure of Interest Rates"
VII Congreso de Matemática Financiera y Actuarial y 6th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics, TRIESTE ( ITALIA )
(Ponencia). . 'A Garlekin method to price interest rate derivatives'
VII Congreso Hispano-Italiano de Matemáticas Financieras y Actuariales, CUENCA ( ESPAÑA )
(Ponencia). . 'Valoración de derivados del tipo de interés utilizando wavelets'
Mathematical Models of addictive behaviour Medicine and Engineering, VALENCIA ( ESPAÑA )
. 'Numerical approximation of the term structure models with different risk-neutral drifts'
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, Hersonissos ( GRECIA )
(Ponencia). . 'Efficient estimation in models of the term structure of interest rates'
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Organización de actos (1)

Miembro del comité científico del XIV Foro de Finanzas,
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Estancias de investigación (1)

29/07/2015 - 29/08/2015
     Breast Cancer Center Research Laboratory. Filadelfia ( ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA )
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Experiencia en gestión de I+D (2)

Programa de Doctorado en Economía, Otros, 17/02/2014
Secretaria del Departamento de Economía Aplicada, Otros, 01/06/2012
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