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PEREZ ESPARTERO, ANA

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Economía Aplicada
Optimización Dinámica, Finanzas Matemáticas y Utilidad Recursiva
 
anape@uva.es

Índice H en Scopus: 7
 

[][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=75893]], camposKey:0165-0114 2023-01-01 Nonparametric estimation of the multivariate Spearman's footrule: A further discussion00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=66420]], camposKey:1869-4187 2022-01-01 The impact of different data sources on the level and structure of income inequality583611, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=78536]], camposKey:1869-4195 2022-01-01 The impact of different data sources on the level and structure of income inequality583611, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=54044]], camposKey:0034-6586 2021-01-01 Copula-based analysis of multivariate dependence patterns between dimensions of poverty in Europe165195, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=47034]], camposKey:0950-0804 2019-01-01 A review of stochastic dominance methods for poverty analysis14371462, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40789]], camposKey:0140-9883 2019-01-01 Leverage effect in energy futures revisited237252, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=54045]], camposKey:1081-1826 2019-01-01 Outliers and misleading leverage effect in asymmetric GARCH-type models00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=6047]], camposKey:0167-7152 2016-01-01 A note on nonparametric estimation of copula-based multivariate extensions of Spearman's rho4150, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40613]], camposKey:1869-4187 2016-01-01 Identification of asymmetric conditional heteroscedasticity in the presence of outliers179201, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=6046]], camposKey:0218-4885 2016-01-01 Measuring the Dependence among Dimensions of Welfare: A Study Based on Spearman's Footrule and Gini's Gamma87105, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40614]], camposKey:1951-6851 2015-01-01 Measuring dependence between dimensions of poverty in Spain: An approach based on copulas734741, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40616]], camposKey:0169-2070 2012-01-01 Comments on "Kernel density estimation for time series data"1519, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40615]], camposKey:1081-1826 2012-01-01 Maximally Autocorrelated Power Transformations: A Closer Look at the Properties of Stochastic Volatility Models00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40619]], camposKey:0167-9473 2009-08-01 A note on the properties of power-transformed returns in long-memory stochastic volatility models with leverage effect35933600, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=14945]], camposKey:0213-7569 2008-01-01 A Computationally efficient Method for Obtaining Smoothed Volatilities in Long-Memory Stochastic Volatility Models6989, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=54878]], camposKey:1752-8925 2008-01-01 Finite-sample Properties of Maximum Likelihood and Whittle Estimators in EGARCH and FIEGARCH Models00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40617]], camposKey:0165-1765 2003-03-01 Asymmetric long memory GARCH: a reply to Hwang's model415422, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40788]], camposKey:1479-8409 2003-01-01 Properties of the sample autocorrelations of non-linear transformations in Long Memory Stochastic Volatility models420444, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40618]], camposKey:1350-4851 2002-02-01 Explaining inequality in Spanish income. A multifactor ANOVA model167170, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=14946]], camposKey:0210-1521 2002-01-01 Modelos de memoria larga para series económicas y financieras395445, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40620]], camposKey:0165-1765 2001-02-01 Finite sample properties of a QML estimator of stochastic volatility models with long memory157164][CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=4153]},camposKey: 153 164 Análisis de la calidad de vida por tamaño municipal y zona geográfica 8478521771La calidad de vida en los municipios de la provincia de Valladolid 1 2005-01-01 Diputación Provincial de Valladolid , CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=4152]},camposKey: 131 152 Análisis discriminante de los resultados 8478521771La calidad de vida en los municipios de la provincia de Valladolid 1 2005-01-01 Diputación Provincial de Valladolid , CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=4154]},camposKey: 69 70 Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de Volatilidad estocástica con memoria larga 8481581526XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa 1 2000-01-01 Servizo de Publicacións ; Concello de Vigo = Ayuntamiento de Vigo ; Deputación Provincial de Pontevedra ][][Llibres{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcLlibresPK[ifcactivitat=LLI, ifccomptador=103204],camposKey=84-7852-177-1La calidad de vida en los municipios de la provincia de Valladolid 1 2005-01-01 Diputación Provincial de Valladolid}, Llibres{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcLlibresPK[ifcactivitat=LLI, ifccomptador=115902],camposKey=0-493-58794-2Estimación e identificación de modelos de volatilidad estocástica con memoria larga 1 2002-01-01 UMI ProQuest}][][][][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBeca[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBecaPK[ifcactivitat=AAB, ifccomptador=63916]], com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBeca[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBecaPK[ifcactivitat=AAB, ifccomptador=62237]], com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBeca[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBecaPK[ifcactivitat=AAB, ifccomptador=60192]], com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBeca[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBecaPK[ifcactivitat=AAB, ifccomptador=60191]], com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBeca[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBecaPK[ifcactivitat=AAB, ifccomptador=60190]]][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBeca[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBecaPK[ifcactivitat=AAB, ifccomptador=63916]], 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AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

PUBLICACIONES

Artículos de revista (21)

Perez A.; Prieto-Alaiz M.; Chamizo F.; Liebscher E.; Ubeda-Flores M. Nonparametric estimation of the multivariate Spearman's footrule: A further discussion. FUZZY SETS AND SYSTEMS 2023; 0.

Enlace a la publicaciónTexto completo en acceso abierto
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Libros (2)

Zarzosa Espina, Pilar; Molpeceres Abella, Maria de las Mercedes; Perez Espartero, Ana; Prada Moraga, Maria Dolores de; Prieto Alaiz, Mercedes; Rodriguez Sumaza, Carmen; Zarzosa Espina, Felix. La calidad de vida en los municipios de la provincia de Valladolid . Diputación Provincial de Valladolid; 2005.
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Capítulos de libros (3)

Perez Espartero, Ana. Análisis de la calidad de vida por tamaño municipal y zona geográfica. En: -. La calidad de vida en los municipios de la provincia de Valladolid. Diputación Provincial de Valladolid 2005. p. 153-164.


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Working papers y preprints (5)

GARCÍA-GÓMEZ, CÉSAR; PEREZ, ANA; PRIETO-ALAIZ, MERCEDES. The evolution of poverty in the EU-28: a further look based on multivariate tail dependence. ECINEQ WP 2022 605; 2022.

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AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

Proyectos (6)

ANÁLISIS DE MODELOS MATEMÁTICOS CON APLICACIONES EN ECONOMÍA, FINANZAS Y BIOMEDICINA. Equipo Investigadores: MARTINEZ RODRIGUEZ, JULIA (IP); BORGE GONZALEZ, LUIS MOISES; GOMEZ DEL VALLE, MARIA LOURDES; PEREZ ESPARTERO, ANA; GUTIERREZ DIEZ, PEDRO JOSE; JOSA FOMBELLIDA, RICARDO; RODRIGUEZ PALMERO, CARLOS. VA148G18. Entidades Participantes: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa). Entidades Financiadoras: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN -CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 05/06/2018-30/09/2020

JCYL-1
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Otras ayudas y becas (5)

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa). CONTRATO POP-UVA 2019 DE CÉSAR GARCÍA GÓMEZ: INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA POBREZA Y EL BIENESTAR MULTIDIMENSIONAL; COLABORACIÓN EN TAREAS DOCENTES, EN EL CENTRO DE TRABAJO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.. PEREZ ESPARTERO, ANA (Director). GARCIA GOMEZ, CESAR (Beneficiario). 22/10/2021 - 19/09/2022. 31.721,95 EUR.

Banco SantanderUniversidad de Valladolid
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OTROS

Tesis doctorales (1)

GARCIA GOMEZ, CESAR Copula-based methods and their application to multidimensional poverty analysis. Universidad de Valladolid; 2021

Texto completo en acceso abierto  
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Congresos (8)

International Conference on the Econometrics of Financial Markets, delphi ( GRECIA ) 22/05/2001 - 25/05/2001
(Comunicación). Pérez, Ana; Ruiz, Esther. Properties of the Correlogram in Stochastic Volatility Models
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Premios (1)

ANA PÉREZ ESPARTERO. . Premio extraordinario de Doctorado 2001/2002. Facultad de CCyEE. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 2002

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Estancias de investigación (5)

Realización de la tesis doctoral con Dña. Esther Ruiz (Departamento de Estadística y Econometría). 01/03/1999 - 30/06/1999
     UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. GETAFE ( ESPAÑA )


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Cursos y seminarios impartidos (1)

Introducción a las técnicas de Análisis Multivariante Aplicado: Profesora. VALLADOLID 10/06/1996 - 15/06/1996
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