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GOMEZ DEL VALLE, MARIA LOURDES

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Economía Aplicada
OPTIMIZACIÓN DINÁMICA, FINANZAS MATEMÁTICAS Y UTILIDAD RECURSIVA
 
lourdes.gomez@uva.es

Índice H en Web of Science: 3
Índice H en Scopus: 4
 

[][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=66323]], camposKey:0270-7314 2021-11-01 Estimating risk-neutral freight rate dynamics: A nonparametric approach18241842, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=53663]], camposKey:2227-7390 2020-01-01 Two New Strategies for Pricing Freight Options by Means of a Valuation PDE and by Functional Bounds6200, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46907]], camposKey:0170-4214 2019-01-01 Incorporating boundary conditions in a stochastic volatility model for the numerical approximation of bond prices00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=47078]], camposKey:0377-0427 2019-01-01 The risk-neutral stochastic volatility in interest rate models with jump-diffusion processes4661, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=11523]], camposKey:0377-0427 2018-01-01 A multiplicative seasonal component in commodity derivative pricing835847, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=4407]], camposKey:0377-0427 2017-01-01 A new technique to estimate the risk-neutral processes in jump- diffusion commodity futures models435441, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=47199]], camposKey:1085-3375 2017-01-01 The Jump Size Distribution of the Commodity Spot Price and Its Effect on Futures and Option Prices00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, 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ASEPELT, CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=7505]},camposKey: 777 796 Estructura temporal de los tipos de interés: incorporación del tiempo en el precio del riesgo de mercado 8483733102Matemática financiera y actuarial 1 2001-01-01 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea , CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=8565]},camposKey: 187 207 Dinamics of term Structure of Interest Rates. A two Factor Model 8482401882First Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics 1 1999-01-01 Servicio de Publicaciones ][][][][][][][][][][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcTesis[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcTesisPK[ifcactivitat=TES, ifccomptador=30185]]][][][][][][][][com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@3a6037c8][][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ConvenisPPC@373e9e][][][][][][][][com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@467be9], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@4620c7], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@414e8f], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@466c6d], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@414d3d], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@45f737], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@41339d], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@413c21], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@412477], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@4122b8], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@46070d], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@460619], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@411d7f], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@460490], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@45f3dc]][][][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.altres.ProjecteInnovacio@13750, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.altres.ProjecteInnovacio@1374e][]

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

PUBLICACIONES

Artículos de revista (16)

Gomez-Valle L.; Kyriakou I.; Martinez-Rodriguez J.; Nomikos N.K. Estimating risk-neutral freight rate dynamics: A nonparametric approach . JOURNAL OF FUTURES MARKETS 2021; 41(11): 1824-1842.

Enlace a la publicación
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Capítulos de libros (7)

Gómez del Valle, Lourdes; Martínez Rodríguez, Julia. Real-World Versus Risk-Neutral Measures in the Estimation of an Interest Rate Model with Stochastic Volatility. In: Corazza, M Durbán, M Grané, A Perna, CSibillo, M. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Springer; 2018. p. 397-401.

Enlace a la publicaciónTexto completo en acceso abierto

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AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

Proyectos (15)

MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS NUMÉRICO EN PROBLEMAS DE EVOLUCIÓN CON APLICACIONES A BIOLOGÍA, FINANZAS Y MECÁNICA DE FLUIDOS. Equipo Investigadores: MARTINEZ RODRIGUEZ, JULIA (IP); ANGULO TORGA, OSCAR (IP); LOPEZ MARCOS, JUAN CARLOS; ABIA LLERA, LUIS MARIA; GOMEZ DEL VALLE, MARIA LOURDES; LOPEZ MARCOS, MIGUEL ANGEL; GUTIERREZ DIEZ, PEDRO JOSE; DURAN MARTIN, ANGEL. Equipo de Trabajo: DOUGALIS , VASSILIOS A.; RUSSO -, JOSE; KYRIAKOU -, IOANNIS; NOMIKOS -, NIKOLAOS; SARIDAKI -, LEETHA; CARDOSO DE ABREU ., EDUARDO; LAMBERT WANDERSON, JOSE. PID2020-113554GB-I00. Entidades Participantes: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa). Entidades Financiadoras: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, 10.13039/501100011033. 01/09/2021-31/08/2024

AEI
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Convenios (1)

CURSO SOBRE OPERACIONES DE SEGUROS E INVERSIÓN.. Equipo Investigadores: GARCIA VILLALON, JULIO (IP); PELAEZ FERMOSO, FRANCISCO JOSE; MARTIN SUPERVIA, JESUS; QUIJANO GONZALEZ, JESUS; PEÑAS MOYANO, MARIA JESUS; GOMEZ DEL VALLE, MARIA LOURDES; GARCIA GONZALEZ, ANA; CAAMAÑO LAGO, MANUEL. Entidades Participantes: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa).. Entidades Financiadoras: SINENTIDADFINAN.. 1998-03-02

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OTROS

Tesis doctorales (1)


Texto completo en acceso abierto  
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Congresos (1)

AYUDAS UVA A LA INVESTIGACION: PONENCIA-AN ALTERNATIVE APPROACH TO ESTIMATE THE COEFFICIENTS OF THE TERM STRUCTURE EQUATION: A TWO FACTOR MODEL , FLORENCIA ( ITALIA ) 14/07/2006 -
(Asistencia). GOMEZ DEL VALLE, MARIA LOURDES. AYUDAS UVA A LA INVESTIGACION: PONENCIA-AN ALTERNATIVE APPROACH TO ESTIMATE THE COEFFICIENTS OF THE TERM STRUCTURE EQUATION: A TWO FACTOR MODEL
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