Inicio > JOSA FOMBELLIDA, RICARDO

JOSA FOMBELLIDA, RICARDO

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Estadística e Investigación Operativa
Optimización Dinámica, Finanzas Matemáticas y Utilidad Recursiva
 
ricardo.josa@uva.es

Índice H en Scopus: 9
 

[][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=80822]], camposKey:0377-2217 2023-11-01 A defined benefit pension plan game with Brownian and Poisson jumps uncertainty12941311, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=76079]], camposKey:0515-0361 2023-01-01 A defined benefit pension plan model with stochastic salary and heterogeneous discounting6283, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=65297]], camposKey:0167-6687 2020-09-01 Time consistent pension funding in a defined benefit pension plan with non-constant discounting142153, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46815]], camposKey:0143-2087 2019-01-01 Certainty equivalence principle in stochastic differential games: An inverse problem approach545557, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46814]], camposKey:0377-2217 2019-01-01 Equilibrium strategies in a defined benefit pension plan game374386, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46817]], camposKey:2153-0785 2018-01-01 Stochastic Differential Games for Which the Open-Loop Equilibrium is Subgame Perfect379400, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46818]], camposKey:0938-2259 2015-01-01 Euler-Lagrange equations of stochastic differential games: Application to a game of a productive asset61108, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46819]], camposKey:0377-2217 2012-01-01 Stochastic pension funding when the benefit and the risky asset follow jump diffusion processes404413, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46820]], camposKey:0022-3239 2010-01-01 On a PDE Arising in One-Dimensional Stochastic Control Problems126, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46821]], camposKey:0377-2217 2010-01-01 Optimal asset allocation for aggregated defined benefit pension funds with stochastic interest rates211221, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46823]], camposKey:0305-0548 2008-01-01 Funding and investment decisions in a stochastic defined benefit pension plan with several levels of labor-income earnings4763, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=56275]], camposKey:2340-5031 2008-01-01 Markov Perfect Nash Equilibrium in stochastic differential games as solution of a generalized Euler Equations System00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46822]], camposKey:0377-2217 2008-01-01 Mean-variance portfolio and contribution selection in stochastic pension funding120137, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=56276]], camposKey:2340-5031 2008-01-01 On one-dimensional stochastic control problems: applications to investment models00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46824]], camposKey:0022-3239 2007-01-01 New approach to stochastic optimal control163177, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46825]], camposKey:0167-6687 2006-01-01 Optimal investment decisions with a liability: The case of defined benefit pension plans8198, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46826]], camposKey:0167-6687 2004-01-01 Optimal risk management in defined benefit stochastic pension funds489503, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46827]], camposKey:0167-6687 2001-01-01 Minimization of risks in pension funding by means of contributions and portfolio selection3545][CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=31487]},camposKey: 471 474 Evaluación formativa virtual: una experiencia en materias del Grado en Estadística 978-84-124511-6-0Conference proceedings. CIVINEDU 2022: 6th International Virtual Conference on Educational Research and Innovation 1 2022-01-01 REDINE (Red de Investigación e Innovación Educativa) , CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=6460]},camposKey: 274 278 Implantación de primer curso del grado en estadística en la universidad de Valladolid 978-84-694-3489-5VIII Foro sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Capítulos 1 2011-01-01 -, CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=3849]},camposKey: 0 0 Una obtención alternativa de la función valor en problemas de control estocástico con tasa de descuento no constante 8469181599Actas del XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las V Jornadas de Estadística Pública 1 2009-01-01 -, CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=21366]},camposKey: 1 14 Resolución de problemas de control estocástico de Mayer mediante ecuaciones en derivadas parciales 8469072498Actas del XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública 1 2007-01-01 -, CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=5672]},camposKey: 497 515 Evolución del proyecto piloto para la adecuación de primer curso de Diplomado en Estadística al EEES (2005/2006) 8469007378La innovación docente ante el Espacio Europeo de Educación Superior 1 2006-01-01 Universidad de Valladolid , CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=3850]},camposKey: 1910 1927 Una caracterización directa del control óptimo en problemas de control estocástico 848409955527 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa Lleida 2003 1 2003-01-01 Universitat de Lleida ; Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa ; Ajuntament de Lleida , CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=3577]},camposKey: 423 437 Optimal control of a pension fund in an infinite horizon 8482401882First Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics 1 1999-01-01 Servicio de Publicaciones ][][][][][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.Manuals[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcManualsPK[ifcactivitat=MAN, ifccomptador=55]]][][][][][][][][][][][][][com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@72b723ff, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@3eef5f68, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@60b2d232, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@1d0beea5][][][][][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.EstadesFora[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcEstadesForaPK[ifcactivitat=ESF, ifccomptador=57433]], com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.EstadesFora[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcEstadesForaPK[ifcactivitat=ESF, ifccomptador=59320]]][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.EstadesFora[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcEstadesForaPK[ifcactivitat=ESF, ifccomptador=57433]], com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.EstadesFora[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcEstadesForaPK[ifcactivitat=ESF, ifccomptador=59320]]][][][][com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@414e8f], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@4125c8], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@412503], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@41248d], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@412423], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@4609d4], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@4608c4], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@4608a2], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@4122b8], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@411d69], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@46070d], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@411edc], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@46060c], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@411d7f], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@46036d], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@460490], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@45f3dc]][][][][][][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.altres.ProjecteInnovacio@170ac, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.altres.ProjecteInnovacio@1702f, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.altres.ProjecteInnovacio@16c17, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.altres.ProjecteInnovacio@15ff9, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.altres.ProjecteInnovacio@15cea, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.altres.ProjecteInnovacio@136c7, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.altres.ProjecteInnovacio@136c6][CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=2240]},camposKey: 487 500 Adecuación de la titulación de diplomado en Estadística de la Universidad de Valladolid al EEES 978-84-690-7548-7Experiencias de innovación docente en la Universidad de Valladolid. III Jornadas de intercambio de experiencias de innovación docente en torno a la convergencia europea 1 2007-01-01 Universidad de Valladolid, CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=31506]},camposKey: 0 0 Participación y dedicación de los estudiantes: Una perspectiva desde el proyecto piloto de diplomado en estadística de la Universidad de Valladolid 8477237905II jornadas nacionales de metodologías ECTS 1 2007-01-01 Servicio de Publicaciones ]

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

PUBLICACIONES

Artículos de revista (18)

Josa-Fombellida R.; Lopez-Casado P. A defined benefit pension plan game with Brownian and Poisson jumps uncertainty . EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 2023; 310(3): 1294-1311.

Enlace a la publicación
Ver Todos

Capítulos de libros (7)

Gonzalez Arteaga, Maria Teresa; Josa Fombellida, Ricardo; Andres Calle, Rocio de. Evaluación formativa virtual: una experiencia en materias del Grado en Estadística . En: -. Conference proceedings. CIVINEDU 2022: 6th International Virtual Conference on Educational Research and Innovation. REDINE (Red de Investigación e Innovación Educativa) 2022. p. 471-474.


Ver Todos

Actas de congresos (2)

Menendez, Jose A.; Gonzalez Arteaga, Maria Teresa; Josa Fombellida, Ricardo; Rodriguez del Tio, Pilar; Tapia Garcia, Jesus; Arroyo Alvarez, Julian; Perez Leon, Beatriz; Blanco Suarez, Santiago; Gonzalez Escribano, Arturo; Martinez Gonzalez, Maria Mercedes; Hernandez Diez, Carmen; Calvo Cabrero, Maria Paz; Gonzalez Fernandez, Cesareo; San Miguel Blanco, Angel; Lopez Marcos, Miguel Angel; Lopez Fernandez, Maria; Garcia Laguna, Juan; Barba Escriba, Lourdes; Trandafir, Paula Camelia; Calvo Garrido, Patricia; Arauzo Arauzo, Jose Alberto (2007). Adecuación de la titulación de diplomado en Estadística de la Universidad de Valladolid al EEES. En Guilarte Martín-Calero, C.. Experiencias de innovación docente en la Universidad de Valladolid. III Jornadas de intercambio de experiencias de innovación docente en torno a la convergencia europea. 1 ed. Universidad de Valladolid; 2007. p. 487-500.

Ver Todos

Manuales y otras publicaciones del investigador/a (1)

Josa Fombellida, Ricardo; Rodríguez Palmero, Carlos. Metodología docente de la asignatura Informática Aplicada a la Economía. Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura; 2002.
Ver Todos
 

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

Proyectos (17)

ANÁLISIS DE MODELOS MATEMÁTICOS CON APLICACIONES EN ECONOMÍA, FINANZAS Y BIOMEDICINA. Equipo Investigadores: MARTINEZ RODRIGUEZ, JULIA (IP); BORGE GONZALEZ, LUIS MOISES; GOMEZ DEL VALLE, MARIA LOURDES; PEREZ ESPARTERO, ANA; GUTIERREZ DIEZ, PEDRO JOSE; JOSA FOMBELLIDA, RICARDO; RODRIGUEZ PALMERO, CARLOS. VA148G18. Entidades Participantes: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa). Entidades Financiadoras: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN -CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 05/06/2018-30/09/2020

JCYL-1
Ver Todos
 

OTROS

Congresos (4)

AYUDAS UVA A LA INVESTIGACION: POSTER: MEAN VARIANCE MANAGEMENT IN STOCHASTIC AGGREGATED PENSION FUNDS WITH NON-CONSTANT INTEREST RATE, TOULOUSE ( FRANCIA ) 20/07/2009 -
(Asistencia). JOSA FOMBELLIDA, RICARDO. AYUDAS UVA A LA INVESTIGACION: POSTER: MEAN VARIANCE MANAGEMENT IN STOCHASTIC AGGREGATED PENSION FUNDS WITH NON-CONSTANT INTEREST RATE
Ver Todos

Estancias de investigación (2)

AYUDAS UVA A LA INVESTIGACION: ESTANCIA DE INVESTIGACION: UNIVERSIDAD DE BARCELONA. 03/11/2012 - 04/12/2012
     UNIVERSIDAD DE BARCELONA . BARCELONA ( ESPAÑA )


Ver Todos

Proyectos de innovación docente (7)

Análisis de los resultados de las pruebas de acceso a la universidad. Implicaciones en la docencia preuniversitaria y universitaria. - PID2022/70. Universidad de Valladolid. 01/09/2022.
Ver Todos
Cargando información ...
Universidad de Valladolid - Copyright Universidad de Valladolid - Todos los derechos reservados