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MARTINEZ RODRIGUEZ, JULIA

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
Economía Aplicada
Optimización Dinámica, Finanzas Matemáticas y Utilidad Recursiva
 
juliamr@uva.es

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[][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=75935]], camposKey:0170-4214 2023-01-01 Estimating and pricing commodity futures with time-delay stochastic processes00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=75162]], camposKey:1007-5704 2022-09-01 An age-structured population model with delayed and space-limited recruitment00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=66323]], camposKey:0270-7314 2021-11-01 Estimating risk-neutral freight rate dynamics: A nonparametric approach18241842, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=58629]], camposKey:2045-2322 2021-01-01 The role of gene to gene interaction in the breast¿s genomic signature of pregnancy00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=53663]], camposKey:2227-7390 2020-01-01 Two New Strategies for Pricing Freight Options by Means of a Valuation PDE and by Functional Bounds6200, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46907]], camposKey:0170-4214 2019-01-01 Incorporating boundary conditions in a stochastic volatility model for the numerical approximation of bond prices00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=49071]], camposKey:1742-4682 2019-01-01 The effects of time valuation in cancer optimal therapies: A study of chronic myeloid leukemia100, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=46908]], camposKey:0377-0427 2019-01-01 The risk-neutral stochastic volatility in interest rate models with jump-diffusion processes00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=11523]], camposKey:0377-0427 2018-01-01 A multiplicative seasonal component in commodity derivative pricing835847, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=4407]], camposKey:0377-0427 2017-01-01 A new technique to estimate the risk-neutral processes in jump- diffusion commodity futures models435441, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=47199]], camposKey:1085-3375 2017-01-01 The Jump Size Distribution of the Commodity Spot Price and Its Effect on Futures and Option Prices00, 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different life stages21532163, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2382]], camposKey:0895-7177 2011-01-01 A numerical approach to obtain the yield curves with different risk-neutral drifts17731780, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2386]], camposKey:1742-5468 2011-01-01 Numerical investigation of the recruitment process in open marine population models00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2381]], camposKey:1076-9307 2010-01-01 Improving the term structure of interest rates: Two-factor models275287, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2388]], camposKey:0895-7177 2010-01-01 Numerical analysis of an open marine population model with spaced-limited recruitment10371044, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=53597]], camposKey:1756-9850 2009-01-01 A new approach for pricing commodity futures contracts1090, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2376]], camposKey:0378-4266 2008-04-01 Modelling the term structure of interest rates: An efficient nonparametric approach614623, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=20407]], camposKey:1669-1830 2006-01-01 Eficiencia de un método en diferencias finitas en la valoración de derivados de los tipos de interés125, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=20408]], camposKey:0213-7569 2006-01-01 Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets167186, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2383]], camposKey:0168-9274 2001-01-01 The Euler method in the numerical integration of reaction-diffusion problems with blow-up287313, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2380]], camposKey:0022-3239 2000-01-01 Identification of efficient subgame-perfect Nash equilibria in a class of differential games235242, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2385]], camposKey:0168-9274 1998-04-01 On the blow-up time convergence of semidiscretizations of reaction-diffusion equations399414, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2378]], camposKey:0022-3239 1998-02-01 New method to characterize subgame perfect Nash equilibria in differential games377395, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=2384]], camposKey:0168-9274 1996-02-01 Blow-up for semi-discretizations of reaction-diffusion equations145156][CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=17060]},camposKey: 397 401 Real-World Versus Risk-Neutral Measures in the Estimation of an Interest Rate Model with Stochastic Volatility 978-3-319-89824-7Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance 1 2018-01-01 Springer, CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=17064]},camposKey: 161 165 Valuation of commodity derivatives under jump-diffusion processes 978-84-608-5355-8Modelling for Engineering and Human Behaviour 2015 1 2016-01-01 Universidad Politécnica de Valencia, CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=19504]},camposKey: 73 76 Jump-diffusion term structure models: some results 978-84-695-9340-0MODELLING FOR ENGINEERING, & HUMAN BEHAVIOUR 2013 1 2013-01-01 Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar (Universidad Politécnica de Valencia), CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=19503]},camposKey: 100 103 Numerical approximation of the term structure models with different risk-neutral drifts 978-84-693-9537-0MODELLING FOR ADDICTIVE BEHAVIOUR, MEDICINE AND ENGINEERING 2010 1 2010-01-01 Instituto de Matemática Multidisciplinar (Universidad Politécnica de Valencia), CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=7504]},camposKey: 289 306 Comparación de un modelo multifactorial de la ETTI: paramétrico versus no paramétrico 978-84-96477-93-3Organización de empresas para ingeniería civil: teoría y práctica 1 2007-01-01 Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=7505]},camposKey: 777 796 Estructura temporal de los tipos de interés: incorporación del tiempo en el precio del riesgo de mercado 8483733102Matemática financiera y actuarial 1 2001-01-01 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea , CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=7503]},camposKey: 365 370 Blow-up en semidiscretizaciones de modelos de reacción-difusión 8481580937Libro de actas 1 1998-01-01 Servizo de Publicacións ][][][][][][][][][][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcTesis[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcTesisPK[ifcactivitat=TES, ifccomptador=30185]], com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcTesis[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcTesisPK[ifcactivitat=TES, 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AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

PUBLICACIONES

Artículos de revista (28)

Gomez-Valle L.; Martinez-Rodriguez J. Estimating and pricing commodity futures with time-delay stochastic processes. MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES 2023; 0.

Enlace a la publicaciónTexto completo en acceso abierto
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Capítulos de libros (7)

Gómez del Valle, Lourdes; Martínez Rodríguez, Julia. Real-World Versus Risk-Neutral Measures in the Estimation of an Interest Rate Model with Stochastic Volatility. In: Corazza, M Durbán, M Grané, A Perna, CSibillo, M. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Springer; 2018. p. 397-401.

Enlace a la publicaciónTexto completo en acceso abierto

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AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

Proyectos (20)

MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS NUMÉRICO EN PROBLEMAS DE EVOLUCIÓN CON APLICACIONES A BIOLOGÍA, FINANZAS Y MECÁNICA DE FLUIDOS. Equipo Investigadores: MARTINEZ RODRIGUEZ, JULIA (IP); ANGULO TORGA, OSCAR (IP); LOPEZ MARCOS, JUAN CARLOS; ABIA LLERA, LUIS MARIA; GOMEZ DEL VALLE, MARIA LOURDES; LOPEZ MARCOS, MIGUEL ANGEL; GUTIERREZ DIEZ, PEDRO JOSE; DURAN MARTIN, ANGEL. Equipo de Trabajo: DOUGALIS , VASSILIOS A.; RUSSO -, JOSE; KYRIAKOU -, IOANNIS; NOMIKOS -, NIKOLAOS; SARIDAKI , LIDA; CARDOSO DE ABREU ., EDUARDO; LAMBERT ., WANDERSON JOSE; MUSLU , GULCIN MIHRIYE. PID2020-113554GB-I00. Entidades Participantes: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa). Entidades Financiadoras: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, 10.13039/501100011033, MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN . 01/09/2021-28/02/2025

Mnisterio de Ciencia e InnovaciónAEI
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OTROS

Tesis doctorales (2)


Texto completo en acceso abierto  
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Congresos (40)

II Jornadas sobre Estructura Temporal de los Tipos de Interés, Madrid ( ESPAÑA ) -
(Ponencia). . "Time Varying Market Price of Risk and the Term Structure of Interest Rates"
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Organización de actos (1)

Miembro del comité científico del XIV Foro de Finanzas, -
Otros.
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Estancias de investigación (1)

-. 29/07/2015 - 29/08/2015
     Breast Cancer Center Research Laboratory. Filadelfia ( ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA )


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Experiencia en gestión de I+D (2)

Programa de Doctorado en Economía (Miembro hasta la actualidad y como Secretaria hasta el 11/07/2016), Otros, 17/02/2014
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Proyectos de innovación docente (2)

Aplicación de las nuevas tecnologías a la docencia y aprendizaje de la asignatura Matemáticas I del Grado en Finanzas, Banca y Seguros - PID-2011/39. Universidad de Valladolid. 01/09/2011.
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