Inicio > PEREZ ESPARTERO, ANA

PEREZ ESPARTERO, ANA

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Economía Aplicada
OPTIMIZACIÓN DINÁMICA, FINANZAS MATEMÁTICAS Y UTILIDAD RECURSIVA
 
perezesp@eaee.uva.es
0

Índice H en Web of Science: 4
Índice H en Scopus: 4
 

[][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=54044]], camposKey:0034-6586 2020-01-01 Copula-based analysis of multivariate dependence patterns between dimensions of poverty in Europe00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=47034]], camposKey:0950-0804 2019-01-01 A review of stochastic dominance methods for poverty analysis14371462, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40789]], camposKey:0140-9883 2019-01-01 Leverage effect in energy futures revisited237252, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=54045]], camposKey:1081-1826 2019-01-01 Outliers and misleading leverage effect in asymmetric GARCH-type models00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=6047]], camposKey:0167-7152 2016-01-01 A note on nonparametric estimation of copula-based multivariate extensions of Spearman's rho4150, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40613]], camposKey:1869-4187 2016-01-01 Identification of asymmetric conditional heteroscedasticity in the presence of outliers179201, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=6046]], camposKey:0218-4885 2016-01-01 Measuring the Dependence among Dimensions of Welfare: A Study Based on Spearman's Footrule and Gini's Gamma87105, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40614]], camposKey:1951-6851 2015-01-01 Measuring dependence between dimensions of poverty in Spain: An approach based on copulas734741, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40616]], camposKey:0169-2070 2012-01-01 Comments on "Kernel density estimation for time series data"1519, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40615]], camposKey:1081-1826 2012-01-01 Maximally Autocorrelated Power Transformations: A Closer Look at the Properties of Stochastic Volatility Models00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40619]], camposKey:0167-9473 2009-08-01 A note on the properties of power-transformed returns in long-memory stochastic volatility models with leverage effect35933600, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=14945]], camposKey:0213-7569 2008-01-01 A Computationally efficient Method for Obtaining Smoothed Volatilities in Long-Memory Stochastic Volatility Models6989, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=54878]], camposKey:1752-8925 2008-01-01 Finite-sample Properties of Maximum Likelihood and Whittle Estimators in EGARCH and FIEGARCH Models00, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40617]], camposKey:0165-1765 2003-03-01 Asymmetric long memory GARCH: a reply to Hwang's model415422, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40788]], camposKey:1479-8409 2003-01-01 Properties of the sample autocorrelations of non-linear transformations in Long Memory Stochastic Volatility models420444, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40618]], camposKey:1350-4851 2002-02-01 Explaining inequality in Spanish income. A multifactor ANOVA model167170, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=14946]], camposKey:0210-1521 2002-01-01 Modelos de memoria larga para series económicas y financieras395445, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRev[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcArticlesRevPK[ifcactivitat=ARE, ifccomptador=40620]], camposKey:0165-1765 2001-02-01 Finite sample properties of a QML estimator of stochastic volatility models with long memory157164][CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=4153]},camposKey: 153 164 Análisis de la calidad de vida por tamaño municipal y zona geográfica 8478521771La calidad de vida en los municipios de la provincia de Valladolid 1 2005-01-01 Diputación Provincial de Valladolid , CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=4152]},camposKey: 131 152 Análisis discriminante de los resultados 8478521771La calidad de vida en los municipios de la provincia de Valladolid 1 2005-01-01 Diputación Provincial de Valladolid , CapitolsLlib{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCapitolsLlibPK[ifcactivitat=CAP, ifccomptador=4154]},camposKey: 69 70 Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de Volatilidad estocástica con memoria larga 8481581526XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa 1 2000-01-01 Servizo de Publicacións ][][Llibres{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcLlibresPK[ifcactivitat=LLI, ifccomptador=103204],camposKey=84-7852-177-1La calidad de vida en los municipios de la provincia de Valladolid 1 2005-01-01 Diputación Provincial de Valladolid}, Llibres{id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcLlibresPK[ifcactivitat=LLI, ifccomptador=115902],camposKey=0-493-58794-2Estimación e identificación de modelos de volatilidad estocástica con memoria larga 1 2002-01-01 UMI ProQuest}][][][][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBeca[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBecaPK[ifcactivitat=AAB, ifccomptador=62240]], com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBeca[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBecaPK[ifcactivitat=AAB, ifccomptador=62237]]][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBeca[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBecaPK[ifcactivitat=AAB, ifccomptador=62240]], com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBeca[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcAltresAjutsBecaPK[ifcactivitat=AAB, ifccomptador=62237]]][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.Premis[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcPremisPK[ifcactivitat=PRE, ifccomptador=114]]][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.Premis[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcPremisPK[ifcactivitat=PRE, ifccomptador=114]]][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcTesis[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcTesisPK[ifcactivitat=TES, ifccomptador=30749]]][][][][][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcWorkingPapers[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcWorkingPapersPK[ifcactivitat=WOP, ifccomptador=30]], com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcWorkingPapers[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcWorkingPapersPK[ifcactivitat=WOP, ifccomptador=17]], com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcWorkingPapers[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcWorkingPapersPK[ifcactivitat=WOP, ifccomptador=29]], com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcWorkingPapers[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcWorkingPapersPK[ifcactivitat=WOP, ifccomptador=28]]][][][com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@5ed534c8, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@7f7c671b, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@40555f00, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@24d019ff, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@5a5ac73a, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@7dcddf2d, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@56f743e1, com.sigma.investigacion.cawdos.utilidades.CongresoYSusAsociaciones@3899562][][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ConvenisPPC@3dfb34, com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ConvenisPPC@3dfb30][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCursosSeminaris[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCursosSeminarisPK[ifcactivitat=CUR, ifccomptador=1703]]][com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCursosSeminaris[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.GpcCursosSeminarisPK[ifcactivitat=CUR, ifccomptador=1703]]][][][][][][com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@414e8f], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@45f857], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@41339a], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@4125e4], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@412477], com.sigma.investigacion.cawdos.entities.ayudaInvestigacion.ProjectesPPC[id=com.sigma.fs3.argos.domain.gpc.ayudasrecerca.ProjectesPPCId@412345]][][][][]

PUBLICACIONES

Artículos de revista (18)

García Gómez, César; Perez, Ana; Prieto-Alaiz, Mercedes. . Copula-based analysis of multivariate dependence patterns between dimensions of poverty in Europe. REVIEW OF INCOME AND WEALTH 2020

Enlace a la publicaciónTexto completo en acceso abierto
Ver Todos

Libros (2)

Zarzosa Espina, Pilar; Molpeceres Abella, Maria de las Mercedes; Perez Espartero, Ana; Prada Moraga, Maria Dolores de; Prieto Alaiz, Mercedes; Rodriguez Sumaza, Carmen; Zarzosa Espina, Felix La calidad de vida en los municipios de la provincia de Valladolid . Diputación Provincial de Valladolid; 2005
Ver Todos

Capítulos de libros (3)

Perez Espartero, Ana. Análisis de la calidad de vida por tamaño municipal y zona geográfica. En: -. La calidad de vida en los municipios de la provincia de Valladolid. Diputación Provincial de Valladolid 2005. p. 153-164


Ver Todos

Working papers (4)

Ayala, Luis; Pérez, Ana; Prieto-Alaiz, Mercedes. Measuring inequality and dependences between income sources with administrative and survey data . EQUALITAS Economics of Inequality and Poverty Analysis; 2019

Texto completo en acceso abierto
Ver Todos
 

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

Proyectos (6)

ANÁLISIS DE MODELOS MATEMÁTICOS CON APLICACIONES EN ECONOMÍA, FINANZAS Y BIOMEDICINA. Equipo Investigadores: MARTINEZ RODRIGUEZ, JULIA (IP); BORGE GONZALEZ, LUIS MOISES; GOMEZ DEL VALLE, MARIA LOURDES; PEREZ ESPARTERO, ANA; GUTIERREZ DIEZ, PEDRO JOSE; JOSA FOMBELLIDA, RICARDO; RODRIGUEZ PALMERO, CARLOS. VA148G18. Entidades Participantes: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa). Entidades Financiadoras: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN -CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 05/06/2018-30/09/2020
Ver Todos

Convenios (2)

SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID FASES 2 Y 3. Equipo Investigadores: ZARZOSA ESPINA, PILAR (IP); RODRIGUEZ SUMAZA, MARIA DEL CARMEN; PRADA MORAGA, MARIA DOLORES; MOLPECERES ABELLA, MARIA MERCEDES; PRIETO ALAIZ, MARIA MERCEDES; PEREZ ESPARTERO, ANA. Entidades Participantes: FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.. Entidades Financiadoras: DIPUTACION DE VALLADOLID., DIPUTACION DE VALLADOLID- BLOQUEADO.. 2002-11-01
Ver Todos

Otras ayudas y becas (2)

CONTRATO POP-UVA 2019 DE CÉSAR GARCÍA GÓMEZ: INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA POBREZA Y EL BIENESTAR MULTIDIMENSIONAL; COLABORACIÓN EN TAREAS DOCENTES, EN EL CENTRO DE TRABAJO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.. PEREZ ESPARTERO, ANA (Director). GARCIA GOMEZ, CESAR (Beneficiario). 22/10/2021 - 21/10/2022. 31.721,95 EUR.
Ver Todos
 

OTROS

Tesis doctorales (1)

GARCIA GOMEZ, CESAR Copula-based methods and their application to multidimensional poverty analysis. Universidad de Valladolid; 2021

 
Ver Todos

Congresos (8)

International Conference on the Econometrics of Financial Markets, delphi ( GRECIA ) 22/05/2001 - 25/05/2001
(Comunicación). Pérez, Ana; Ruiz, Esther. Properties of the Correlogram in Stochastic Volatility Models
Ver Todos

Premios (1)

ANA PÉREZ ESPARTERO. . Premio extraordinario de Doctorado 2001/2002. Facultad de CCyEE. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 2002
Ver Todos

Cursos y seminarios impartidos (1)

Introducción a las técnicas de Análisis Multivariante Aplicado: Profesora. VALLADOLID 10/06/1996 - 15/06/1996
Ver Todos
Cargando información ...
Universidad de Valladolid - Copyright Universidad de Valladolid - Todos los derechos reservados